BOUGHERARA, Saliha (2005) PRINCIPE DU MAXIMUM POUR LES PROBLEMES DE CONTROLE STOCHASTIQUE: APPROCHE PAR LES PROBABILITES EQUIVALENTES. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.
|
Text
Math_m7_2005.pdf Download (834kB) | Preview |
Abstract
Dans ce mémoire, notre intérêt s'est focalisé sur les problèmes de contrôle stochastiques où la dynamique vérifie une équation différentielle stochastique de type Itô. Au premier chapitre, nous avons introduit les différents problèmes de contrôle stochastique et donné quelques exemples. Au deuxième chapitre, nous avons étudié en détails le principe de Bellmann qui donne lieu à l'équation de Hamiton Bellmann Jacobi. Cette équation ne possède pas en général des solutions régulières. Nous nous sommes donc intéressés à la notion de solutions de viscosité introduite par Grandall et Lions. On montre en particulier que la fonction de valeur est l'unique solution de viscosité de l'équation d' HJB. Au troisième chapitre, nous nous sommes intéressés aux conditions nécessaires d'optimalité de type Pontriagin par des approches de Haussmann et Kushner.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Equation différentiel stochastique, contrôle stochastique, principe du maximum, programmation dynamique,Processus stochastiques et de Contrôle optimal,AMS Subject Classification. Primary 93E20, 60H30. Secondary, 60G44, 49N10. |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département de Mathématiques |
| Depositing User: | Bouthaina Assami |
| Date Deposited: | 01 Mar 2015 11:38 |
| Last Modified: | 01 Mar 2015 11:38 |
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/1230 |
Actions (login required)
 |
View Item |
