APPLICATION DU CALCUL DE MALLIAVIN AUX PROBLEMES DE CONTROLE SINGULIER

Yakhlef, Samia (2015) APPLICATION DU CALCUL DE MALLIAVIN AUX PROBLEMES DE CONTROLE SINGULIER. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.

[img]
Preview
Text
Math_d3_2015.pdf

Download (764kB) | Preview

Abstract

Notre principale préoccupation dans cette thèse est d'étudier les problèmes de contrôle mixtes réguliers-singuliers, où la variable de contrôle comporte deux composantes, la première étant absolument continue et la seconde singulière. Les coefficients du processus d'état ainsi que la fonction coût et le coût terminal sont des fonctions aléatoires, Notre résultat principal est de déterminer les conditions nécessaires d'optimalité, aussi connu comme le principe du maximum stochastique de Pontriagin en utilisant des techniques de calcul de Malliavin. Le processus adjoint, qui joue un rôle clé dans le principe du maximum stochastique, est donné en fonction des dérivées de Malliavin de processus d'Etat optimal.

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined])
Uncontrolled Keywords: Contrôle singulier - Contrôle optimale- Principe du maximum stochastique -Dérivée de Malliavin -Information partielle-Conditions nécessaires d'optimalités-Processus adjoint.
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département de Mathématiques
Depositing User: Admin01 TMLBiskra
Date Deposited: 09 Dec 2015 11:14
Last Modified: 09 Dec 2015 11:14
URI: http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/1585

Actions (login required)

View Item View Item