ESTIMATION DES PARAMÈTRES DE LOIS DE PARETO MULTIVARIÉES

ROUBI, Affef (2012) ESTIMATION DES PARAMÈTRES DE LOIS DE PARETO MULTIVARIÉES. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.

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Abstract

Compte tenu de la grande popularité des distributions de Pareto univariées dans différents domaines, il est tout naturel de demander une extension multivariée, en réalité, le concept de dépendance est négligé dans la science actuarielle classique, a été reçu son attention mérité dans les années récentes. Donc, dans ce travail, on étudie la fonction de copule puisqu'elle est intéressante dans la construction de différentes lois multivariées avec des marginales arbitraires, dans la mesure et la modélisation de la dépendance entre les variables aléatoires. Puis, on étudie quelques versions de lois Pareto univariées et mutivariées, dont on expose beaucoup de ses propriétés comme le mélange par quelques distributions, les valeurs extrêmes, et la copule associée. Aussi, différentes méthodes d'estimation des paramètres de l'une de ces lois dans le cas bivarié classiques et d'autres nouvelles méthodes basées sur les copules sont étudiées.

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