Estimation des measures de risqué pour les distributions à queue lourde

Meddi, Fatima (2014) Estimation des measures de risqué pour les distributions à queue lourde. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Université Mohamed Khider Biskra.

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Abstract

Récemment Necir et Meraghni (2009) ont propos éun estimateur asymptotiquement normal pour les primes de risque de distorsion lorsque les pertes suivent des distributions àqueues lourdes. Dans cette thèse, nous proposons un estimateur à biais réduit, pour cette classe de primes de risque et nous établissons sa normalité asymptotique. Nos considérations sont basées sur l’estimateur des quantiles extrêmes introduits par Matthys et Beirlant (2003).

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined])
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département de Mathématiques
Depositing User: Admin01 TMLBiskra
Date Deposited: 23 Sep 2014 08:05
Last Modified: 23 Sep 2014 08:05
URI: http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/190

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