Equations différentielles stochastiques rétrogrades et application au contrôle optimal

GATT, Rafika (2016) Equations différentielles stochastiques rétrogrades et application au contrôle optimal. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.

[img]
Preview
Text
Thèse_34_2016.pdf

Download (647kB) | Preview

Abstract

Nous considérons des équations différentielles doublement stochastiques rétrogrades (EDDSR) avec un générateur sur-linéaire et une donnée terminale de carré intégrable. Nous introduisons une nouvelle condition locale sur le générateur et nous montrons qu’elle assure l’existence l’unicité et la stabilité des solutions. Même si notre intérêt porte sur le cas multidimensionnel notre résultat est également nouveau en dimension un. Des exemples illustratifs et une application aux équations aux dérivées partielles stochastique (EDPS) sont également donnés.

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined])
Uncontrolled Keywords: Backward doubly stochastic differential equation, Superlinear growth condition, Localization, Stochastic partial differential equation, Sobolev weak solution.
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département de Mathématiques
Depositing User: Admin01 TMLBiskra
Date Deposited: 09 Jun 2016 08:23
Last Modified: 09 Jun 2016 08:23
URI: http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/2520

Actions (login required)

View Item View Item