Tabet, Moufida (2017) Sur certain type du problème de contrôle optimal stochastique de type champ moyen et leur applications. Doctoral thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.
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Abstract
Dans ce travail, nous intéressons aux conditions nécessaires d'optimalité en contrôle optimal stochastique pour des systèmes gouvernés par des équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades de type champ-moyen avec sauts, où les coefficients dépendent de la loi marginale du processus de l'état par l'espérance de sa valeur. La variable de contrôle entre à la fois dans les coefficients de diffusion et de saut. De plus, la fonction du coût est aussi de type champ-moyen. Les conditions nécessaires d'optimalité pour ses systèmes seront établies sous la forme de principe du maximum par les techniques de perturbation convexe. Comme une application, la sélection de portefeuille moyenne-variance avec un problème d'optimisation fonctionnelle d'utilité récursive est discutée.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Equation différentielle stochastique progressive rétrograde de type champ-moyen avec sauts, contrôle optimal stochastique, principe du maximum de type champ-moyen, sélection du portefeuille moyenne-variance avec utilité récursive fonctionnelle |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département de Mathématiques |
| Depositing User: | Bouthaina Assami |
| Date Deposited: | 19 Mar 2017 08:14 |
| Last Modified: | 19 Mar 2017 08:14 |
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/2835 |
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