Sur certain type du problème de contrôle optimal stochastique de type champ moyen et leur applications.

Tabet, Moufida (2017) Sur certain type du problème de contrôle optimal stochastique de type champ moyen et leur applications. Doctoral thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.

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Abstract

Dans ce travail, nous intéressons aux conditions nécessaires d'optimalité en contrôle optimal stochastique pour des systèmes gouvernés par des équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades de type champ-moyen avec sauts, où les coefficients dépendent de la loi marginale du processus de l'état par l'espérance de sa valeur. La variable de contrôle entre à la fois dans les coefficients de diffusion et de saut. De plus, la fonction du coût est aussi de type champ-moyen. Les conditions nécessaires d'optimalité pour ses systèmes seront établies sous la forme de principe du maximum par les techniques de perturbation convexe. Comme une application, la sélection de portefeuille moyenne-variance avec un problème d'optimisation fonctionnelle d'utilité récursive est discutée.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: Equation différentielle stochastique progressive rétrograde de type champ-moyen avec sauts, contrôle optimal stochastique, principe du maximum de type champ-moyen, sélection du portefeuille moyenne-variance avec utilité récursive fonctionnelle
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département de Mathématiques
Depositing User: Admin01 TMLBiskra
Date Deposited: 19 Mar 2017 08:14
Last Modified: 19 Mar 2017 08:14
URI: http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/2835

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