Abba, Abdelmadjid (2011) Contrôle stochastique et application. Doctoral thesis, UNIVERSITE DE MOHAMED KHIDER BISKRA.
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Abstract
Dans ce travail, on s�intéresse au problème de contrôle optimal stochastique qui consiste à étudier les conditions nécessaires d�optimalité véri�ant par un contrôle strict ou relaxé dans le cas d�un système di¤érentiel gouverné par une équation di¤érentielle stochastique avec des coe¢ cients controlés dans un demaine de contrôles n�est pas necessairement convexe. D�après la méthode classique de Peng [36], le principe du maximum stochastique a été donné par deux processus adjoints P (t) et Q(t) et in- égalité variationnel. Par contre, Bahlali [5] a introduit une autre approche basée sur la dérivée du premier ordre seulement malgré la di¤usion est controlée. Cette nou- velle approche permet d�établir un principe du maximum stochastique global pour les problèmes de contrôle strict et relaxé.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Contrôle relaxé, Principe du maximum stochastique, Contrôle stricte, Processus adjoint. |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département de Mathématiques |
| Depositing User: | BFSE |
| Date Deposited: | 16 Apr 2018 09:18 |
| Last Modified: | 16 Apr 2018 09:18 |
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/3470 |
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