Agram, Nacira (2013) Contrôle optimal stochastique à horizon infini. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Université Mohamed Khider Biskra.
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Abstract
On démontre des principes du maximum pour des problèmes de contrôle optimal stochastique avec retard en horizon infini. Dans le premier article, on établit deux principes du maximum stochastique dont deux suffisants et un nécessaire pour ce problème. On applique nos résultats aux taux de consommation optimal d'une quantité économique. Dans le deuxième article, on étudie un principe du maximum en horizon infini pour des équations différentielles stochastiques progressivement rétrogrades avec retard, en appliquant les résultats à un problème de consommation optimale récursive en finance.
| Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined]) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département de Mathématiques |
| Depositing User: | Bouthaina Assami |
| Date Deposited: | 18 Jun 2014 10:52 |
| Last Modified: | 18 Jun 2014 10:52 |
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/58 |
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