Contrôle optimal stochastique à horizon infini

Agram, Nacira (2013) Contrôle optimal stochastique à horizon infini. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Université Mohamed Khider Biskra.

[img]
Preview
Text
Contrôle optimal stochastique à horizon infini.pdf

Download (517kB) | Preview

Abstract

On démontre des principes du maximum pour des problèmes de contrôle optimal stochastique avec retard en horizon infini. Dans le premier article, on établit deux principes du maximum stochastique dont deux suffisants et un nécessaire pour ce problème. On applique nos résultats aux taux de consommation optimal d'une quantité économique. Dans le deuxième article, on étudie un principe du maximum en horizon infini pour des équations différentielles stochastiques progressivement rétrogrades avec retard, en appliquant les résultats à un problème de consommation optimale récursive en finance.

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined])
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département de Mathématiques
Depositing User: Admin01 TMLBiskra
Date Deposited: 18 Jun 2014 10:52
Last Modified: 18 Jun 2014 10:52
URI: http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/58

Actions (login required)

View Item View Item