Modélisation Non-Linéaire de Certaine Série Chronologique Périodique

SLIMANI, Walid (2024) Modélisation Non-Linéaire de Certaine Série Chronologique Périodique. Doctoral thesis, Université Mohamed Khider (Biskra - Algérie).

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Abstract

Cette thèse se concentre sur l’étude des modèles GARCH pour les séries financières, en particulier ceux avec des coefficients variant périodiquement dans le temps. Elle explore diverses extensions de ces modèles, notamment logGARCH(1, 1), le modèle GARCH de valeur absolue et les modèles GARCH seuil bilinéaires, en mettant l’accent sur leurs propriétés théoriques, leurs méthodes d’estimation et leurs applications empiriques. La recherche offre des perspectives sur les solutions stationnaires, les techniques d’estimation et la pertinence pratique, démontrant leur efficacité dans la modélisation des taux de change du dinar algérien par rapport aux principales devises.

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