Labed, Saloua (2017) Calcul Stochastique et Optimisation Dynamique des Processus Aléatoires. Doctoral thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.
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Abstract
Nous étudions les problèmes de contrôle stochastique relaxés pour des systèmes gouvernés par des équations différentielles stochastiques dirigées par des mesures martingales orthogonales continues, avec un drift et un coefficient de diffusion contrôlé. L’ensemble des contrôles admissibles est constitué de processus à valeurs mesures. On établit des conditions nécessaires d’optimalité en utilisant des perturbations fortes. Notre résultat généralise le principe du maximum de Peng pour la classe de contrôles à valeurs mesures
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | mesures martingales orthogonales continues, principe du maximum, contrôle optimale, contrôle relaxé, équation différentielle stochastique |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département de Mathématiques |
| Depositing User: | Bouthaina Assami |
| Date Deposited: | 13 Sep 2017 13:21 |
| Last Modified: | 13 Sep 2017 13:21 |
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/2994 |
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