لقوقي, فاتح (2018) ARCH استخدام نماذج في دراسة تقلبات اسعار الاسهم لقطاع الاتصالات في السوق المالي السعودي. Doctoral thesis, université de biskra.
|
Text
أطروحة دكتوراه.pdf Download (10MB) | Preview |
Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة السلاسل اليومية لعوائد أسهم الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات للسوق المالية السعودية باستخدام نماذج ARCH، ومحاولة نمذجة سلوك تباينها الشرطي. وتهدف أيضا إلى اختبار مدى القدرة على التنبؤ بعوائد الأسهم على المدى القصير والطويل، للحكم عن مدى تحقق كفاءة السوق المالية السعودية في المستوى الضعيف، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام عينة مكونة من بيانات يومية لأسعار إغلاق أسهم الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات للسوق المالية السعودية بواقع 1496 مشاهدة تمتد من 02/01/2010 إلى غاية 31/12/2015. وقد قمنا باستخدام مجموعة من الاختبارات مثل: اختبار BDS اختبار Variance ratio ، طريقة Robinson، اختبارARCH effect. توصلت الدراسة إلى أن عوائد الأسهم في السوق المالية السعودية لا تتبع فرضية السير العشوائي وأنها قابلة للتنبؤ على المدى القصير، مما يدل على عدم كفاءة السوق المالية السعودية على المستوى الضعيف، وتوصلت الدراسة أيضا إلى تفوق نماذج ARCH على نموذج السير العشوائي.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion > Département des sciences de gestion |
| Depositing User: | BFEG |
| Date Deposited: | 29 Apr 2019 14:27 |
| Last Modified: | 29 Apr 2019 14:27 |
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/4285 |
Actions (login required)
 |
View Item |
