GHOUL, ABDELHAK (2011) CONTRÔLE OPTIMAL STOCHASTIQUE ET MATHÉMATIQUE FINANCIÈRE. Masters thesis, UNIVERSITE DE MOHAMED KHIDER BISKRA.
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Abstract
L’objectif de ce mémoire est d’étudier le problème de contrôle stochastique et de présenter les différents aspects des méthodes utilisés dans la résolution du problème d’optimisation stochastique .Dans un premier temps : nous étudions une introduction au contrôle stochastique. Deuxièment nous représentons la méthode de principe de maximum stochastique .Troisièment nous étudions la méthode de la programmation dynamique pour résoudre un problème de contrôle stochastique .Finalement nous illustrons chacune des méthodes de résolution sur de nombreux issus de la finance.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie > Département de Mathématiques |
| Depositing User: | BFSE |
| Date Deposited: | 16 Apr 2018 09:20 |
| Last Modified: | 16 Apr 2018 09:20 |
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/3513 |
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